LIAAD/INESC TEC conquista 1º lugar em competição de finanças e data mining
João Gama, Maria do Carmo Sousa e Manuel Silva Gonçalves
A competição, aberta à academia e indústria (financeira, rating e analytics), focou-se na aplicação de modelos de credit scoring (avaliação de crédito) na banca de retalho, e tinha como objetivo promover soluções inovadoras que permitissem lidar adequadamente com o problema da degradação temporal dos modelos de avaliação do risco de crédito. Durante este período os concorrentes desenvolveram e testaram as suas soluções interativamente e em tempo real, via web.
A equipa portuguesa, constituída por João Gama (investigador do LIAAD e docente na FEP), Maria do Carmo Sousa (aluna de doutoramento na FEP) e Manuel Silva Gonçalves (alumnus da FEP), propôs uma nova ferramenta de duas fases para lidar com a degradação temporal dos modelos de credit scoring, usando como caso de estudo um conjunto de clientes portadores de cartões de crédito de uma instituição brasileira. A previsão feita pelos investigadores lusos considerou a evolução verificada não só ao nível do tempo mas também ao nível dos dados na sequência de alterações na população do modelo, na economia ou mesmo no mercado. A metodologia apresentada produziu resultados motivadores para um horizonte temporal de um ano, sendo que os investigadores antecipam que o modelo possa ser usado com sucesso noutras aplicações de avaliação de risco.
Das 60 equipas registadas, foram apuradas quatro finalistas. Além da equipa LIAAD/FEP, ficaram ainda apuradas equipas da Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste (Hungria), StatSoft (Noruega) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Na sequência desta competição, os investigadores portugueses publicaram um artigo, intitulado “A two-stage model for dealing with temporal degradation of credit scoring”, integrado nos proceedings da BRICS-CCI & CBIC 2013.
Os investigadores com ligação ao INESC TEC referidos nesta notícia têm vínculo às seguintes entidades parceiras do Laboratório Associado: FEP.
INESC TEC, setembro de 2013
